| dc.contributor.advisor | Sampaio, Armando Vaz, 1965- | pt_BR |
| dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.creator | Maffezzolli, Maickel Robert | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-07-04T13:21:48Z | |
| dc.date.available | 2024-07-04T13:21:48Z | |
| dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/75052 | |
| dc.description | Orientador: Armando Vaz Sampaio | pt_BR |
| dc.description | Monografia(Graduaçao) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Curso de Ciencias Econômicas | pt_BR |
| dc.description | Inclui referências | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: O projeto tem como objetivo encontrar o ponto de tangência entre a fronteira eficiente para a carteira de ações formada por: AMBEV PN, GERDAU PN, MARCOPOLO PN, USIMINAS PNA e WEG PN; e a Linha de Mercado de Títulos (LMT) utilizando como taxa livre de risco a OVER / SELIC no período de 08/1999 e 09/2004. A análise fundamentalista foi previamente utilizada como forma de otimizar os retornos e a análise dos coeficientes betas (13) definiu o risco buscando assim, uma carteira com característica defensiva. Como referencial teórico utilizou-se a Teoria da Determinação dos Preços dos Ativos de Capital (CAPM), estimando o coeficiente beta (13), a linha de mercado de títulos e a fronteira eficiente. O ponto de tangência que define a otimização do retorno em relação ao risco foi encontrado para a AMBEV PN e a fronteira eficiente apresentou como carteira eficiente o retorno de 2.7120 e risco 0.2243. | pt_BR |
| dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de ativos - Modelo (CAPM) | pt_BR |
| dc.title | CAPM : portfolio eficiente | pt_BR |
| dc.type | TCC Graduação Digital | pt_BR |
