| dc.contributor.advisor | Vieira, José Guilherme Silva, 1976- | pt_BR |
| dc.contributor.author | Antunes, Marcos Madeira, 1989- | pt_BR |
| dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-09-17T16:42:45Z | |
| dc.date.available | 2019-09-17T16:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/63338 | |
| dc.description | Orientador : José Guilherme Silva Vieira | pt_BR |
| dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.description | Inclui referências | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo : Este trabalho tem o objetivo de simular e analisar os resultados de uma estratégia de lançamento coberto de opções de compra sobre ações preferenciais da Petrobrás (PETR4), comparando-a com a simples compra da ação pelo investidor. Também foi possível analisar o desempenho da estratégia para diferentes comportamentos da ação. O objetivo principal dessa estratégia é que a opção não tenha mais valor no seu prazo final de exercício, fazendo com que o lançador tenha lucro com o prêmio recebido. O período estudado foi de dez anos, e foram determinados dois parâmetros de escolha da opção a ser lançada. Anteriormente a simulação, foi realizada uma revisão conceitual sobre derivativos, principalmente opções e a estratégia de lançamento coberto. Os resultados mostram um desempenho positivo no período, para os dois parâmetros de lançamento estabelecidos, mesmo com a cotação da ação tendo uma performance negativa no mercado. Nesse caso, a estratégia reduziu de forma significativa as perdas do investidor. | pt_BR |
| dc.format.extent | 51 p. : grafs., tabs. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Derivativos (Finanças) | pt_BR |
| dc.title | Derivativos como forma de rentabilização de carteira : uma análise do retorno do lançamento coberto de opções de compra | pt_BR |
| dc.type | Monografia Graduação Digital | pt_BR |
