dc.contributor.advisor | Althaus Junior, Adalto Acir, 1973- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.creator | Carmazio, Amanda Inglid Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T15:42:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T15:42:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/84153 | |
dc.description | Orientador: Professor Adalto Acir Althaus Junior | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo : O objetivo dessa pesquisa exploratória é analisar a correlação entre os ativos do mercado acionário brasileiro (IBOVESPA) , dólar (PTAX) e taxa de juros futuro (DI) durante 13 anos. Araújo e Bastos (2008) argumentam que a interação entre as variáveis macroeconômicas e a forma como o mercado de ações se comporta nas últimas décadas tem sido objeto de vários estudos, com as ferramentas estatísticas cada vez mais desenvolvidas, os investidores em geral procuram prever e buscam a eficiência no mercado acionário. Utilizando o modelo autorregressivo integrado de médias moveis ARIMA, tal modelo estatístico serve para demostrar e compreender os dados de uma variável, além de ajudar em futuras previsões. Foi necessário aplicar o modelo não-paramétrico de autocorrelação de Spearman. O teste de quebra estruturais na média das variáveis, método econométrico foi usado para explicar as maiores variações e contextualizar com os acontecimentos históricos-econômicos do Brasil. Os resultados das análises foi uma correlação negativa significativa entre IBOVESPA e contratos futuros DI. Em relação à variável PTAX e IBOVESPA houve uma correlação negativa modulada, contratos futuros DI em relação ao dólar PTAX houve uma fraca correlação negativa, conceitos macroeconômicos podem responder tais movimentos, por exemplo, a paridade de preços coberta que será explicado no decorrer da pesquisa quantitativa. Os desvios causados na variância do Ibovespa podem ser explicados em 4,9 % pelo próprio índice no período, sendo acompanhado pelos contratos futuros DI, em 62,9% e a taxa de câmbio em 10,4%. | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Taxas de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Taxas de juros | pt_BR |
dc.title | Uma análise sobre a correlação entre taxa de câmbio taxa DI e o índice IBOVESPA de 2007 até 2020 no Brasil | pt_BR |
dc.type | TCC Graduação Digital | pt_BR |