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dc.contributor.advisorSampaio, Armando Vaz, 1965-pt_BR
dc.contributor.authorMaffezzolli, Maickel Robertpt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicaspt_BR
dc.date.accessioned2022-04-14T18:16:47Z
dc.date.available2022-04-14T18:16:47Z
dc.date.issued2004pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/75052
dc.descriptionOrientador: Armando Vaz Sampaiopt_BR
dc.descriptionMonografia(Graduaçao) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Curso de Ciencias Econômicaspt_BR
dc.description.abstractResumo: O projeto tem como objetivo encontrar o ponto de tangência entre a fronteira eficiente para a carteira de ações formada por: AMBEV PN, GERDAU PN, MARCOPOLO PN, USIMINAS PNA e WEG PN; e a Linha de Mercado de Títulos (LMT) utilizando como taxa livre de risco a OVER / SELIC no período de 08/1999 e 09/2004. A análise fundamentalista foi previamente utilizada como forma de otimizar os retornos e a análise dos coeficientes betas (13) definiu o risco buscando assim, uma carteira com característica defensiva. Como referencial teórico utilizou-se a Teoria da Determinação dos Preços dos Ativos de Capital (CAPM), estimando o coeficiente beta (13), a linha de mercado de títulos e a fronteira eficiente. O ponto de tangência que define a otimização do retorno em relação ao risco foi encontrado para a AMBEV PN e a fronteira eficiente apresentou como carteira eficiente o retorno de 2.7120 e risco 0.2243.pt_BR
dc.format.extent49 f.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectAvaliação de ativos - Modelo (CAPM)pt_BR
dc.titleCAPM : portfolio eficientept_BR
dc.typeMonografia Graduaçãopt_BR


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