Uma análise empírica do critério de Kelly ou estratégia da maximização da média dos retornos logarítmicos

dc.contributor.advisor	Vieira, José Guilherme Silva, 1976-	pt_BR
dc.contributor.other	Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas	pt_BR
dc.creator	Bittencourt, André Lorenzo	pt_BR
dc.date.accessioned	2023-07-21T14:27:12Z
dc.date.available	2023-07-21T14:27:12Z
dc.date.issued	2016	pt_BR
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/1884/46185
dc.description	Orientador: José Guilherme Silva Vieira	pt_BR
dc.description	Monografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas	pt_BR
dc.description.abstract	Resumo: Pouco explorado no Brasil, esse trabalho busca apresentar o Critério de Kelly com ferramenta de decisão de quanto deve ser investido em um ativo de risco e em um ativo livre de risco. Apresentaremos a teoria por trás desse critério bem como testes empíricos para se avaliar sua aplicabilidade no mundo real	pt_BR
dc.format.extent	1 recurso online : PDF.	pt_BR
dc.format.mimetype	application/pdf	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.relation	Disponível em formato digital	pt_BR
dc.subject	Investimentos - Processo decisório	pt_BR
dc.title	Uma análise empírica do critério de Kelly ou estratégia da maximização da média dos retornos logarítmicos	pt_BR
dc.type	TCC Graduação Digital	pt_BR