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dc.contributor.authorBittencourt, André Lorenzo, 1994-pt_BR
dc.contributor.otherVieira, José Guilherme Silva, 1976-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicaspt_BR
dc.date.accessioned2017-04-18T20:43:19Z
dc.date.available2017-04-18T20:43:19Z
dc.date.issued2016pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1884/46185
dc.descriptionOrientador: José Guilherme Silva Vieirapt_BR
dc.descriptionMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicaspt_BR
dc.description.abstractResumo: Pouco explorado no Brasil, esse trabalho busca apresentar o Critério de Kelly com ferramenta de decisão de quanto deve ser investido em um ativo de risco e em um ativo livre de risco. Apresentaremos a teoria por trás desse critério bem como testes empíricos para se avaliar sua aplicabilidade no mundo realpt_BR
dc.format.extent41 f.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.relationDisponível em formato digitalpt_BR
dc.subjectInvestimentos - Processo decisoriopt_BR
dc.titleUma análise empírica do critério de Kelly ou estratégia da maximização da média dos retornos logarítmicospt_BR
dc.typeMonografia Graduação Digitalpt_BR


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