Uma análise empírica do critério de Kelly ou estratégia da maximização da média dos retornos logarítmicos
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Date
2016Author
Bittencourt, André Lorenzo, 1994-
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Investimentos - Processo decisorioxmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Monografia Graduação DigitalAbstract
Resumo: Pouco explorado no Brasil, esse trabalho busca apresentar o Critério de Kelly com ferramenta de decisão de quanto deve ser investido em um ativo de risco e em um ativo livre de risco. Apresentaremos a teoria por trás desse critério bem como testes empíricos para se avaliar sua aplicabilidade no mundo real
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- Ciências Econômicas [439]