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    Uma análise empírica do critério de Kelly ou estratégia da maximização da média dos retornos logarítmicos

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    ANDRE LORENZO BITTENCOURT.pdf (983.8Kb)
    Date
    2016
    Author
    Bittencourt, André Lorenzo, 1994-
    Metadata
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    Subject
    Investimentos - Processo decisorio
    xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
    Monografia Graduação Digital
    Abstract
    Resumo: Pouco explorado no Brasil, esse trabalho busca apresentar o Critério de Kelly com ferramenta de decisão de quanto deve ser investido em um ativo de risco e em um ativo livre de risco. Apresentaremos a teoria por trás desse critério bem como testes empíricos para se avaliar sua aplicabilidade no mundo real
    URI
    http://hdl.handle.net/1884/46185
    Collections
    • Ciências Econômicas [439]

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