Cadeias de Markov : aplicação em faixas de atraso de risco de crédito
Resumo
Resumo : O presente trabalho faz uma aplicação de Cadeias de Markov discretas para estimar as matrizes de transição entre as faixas de atraso de uma base de dados de uma carteira de crédito de uma instituição financeira brasileira (anônima) a fim de melhor entender o comportamento histórico da carteira em questão. Uma matriz de transição é uma matriz com as probabilidades de cada uma das faixas de atraso rolar para uma outra faixa de atraso de um mês para o outro e como esta matriz pode ser utilizada para aprofundar as técnicas de análise de Risco de Crédito de uma instituição financeira, bem como indicar as possibilidades de estudos que podem ser desenvolvidos com a obtenção desses dados. Os resultados obtidos demonstram uma melhoria na interpretação das rolagens de crédito entre faixas de atraso
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- Ciências Econômicas [2072]