| dc.description.abstract | Resumo: A alta taxa de spread bancário no Brasil observada entre os anos de 2000 a 2010 é justificada pelos bancos, e por uma série de autores, como sendo proveniente da alta taxa de inadimplência; do pesado custo de compulsório e tributação, do alto nível da taxa básica de juros a Selic, bem como pelo nível de concentração bancária. Tomando por base o estudo empírico realizado com dois dos maiores bancos privados do país amparado pela teoria pós-keynesiana através das óticas horizontalista e estruturalista, pode-se dizer que as justificativas adotadas são incompletas e errôneas, pois desconsideram a preferência pela liquidez dos bancos, o mark-up fixo exigido (remuneração do acionista). Além disto, após a análise da estratificação do spread bancário, o discurso da defesa das altas margens de lucronão leva em conta que não há padrões para composição do spread, tendo em vista que a inadimplência, por exemplo, um dos maiores componentes desta taxa, está baseada em probabilidades que tem por pressuposto carteiras de crédito bastante arriscadas, quando de fato não são; assim como a margem líquida, que além de capturar a remuneração do acionista, ainda soma componentes de risco que já deveriam estar expressos na taxa de inadimplência; e que a importância do compulsório e tributação somadas equivalem em média apenas 25% desta taxa, e portanto não são tão representativas como os bancos defendem ser. | pt_BR |
