Random walk e a hipótese dos mercados eficientes : testes para o mercado acionário brasileiro recente
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Data
2021Autor
Kiessig, Nicolas Fortes de Sá, 1998-
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Resumo: Este trabalho buscou testar a hipótese de random walk para o mercado acionário brasileiro, de 2009 a 2019, a partir da verificação e análise de resultados de 3 testes estatísticos efetuados: teste de variância única de Lo Mackinlay, teste de variância múltipla de Chow Denning, e teste de Runs. Os resultados encontrados apontam em sua maioria para a aceitação do random walk no mercado acionário brasileiro quando analisado tanto o índice Ibovespa quanto as ações individuais selecionadas por critérios de liquidez definidos.
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- Ciências Econômicas [2052]