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dc.contributor.advisorHasegawa, Marcos Minoru, 1969-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicaspt_BR
dc.creatorCunha, Jardel Felipe dapt_BR
dc.date.accessioned2024-01-10T17:13:49Z
dc.date.available2024-01-10T17:13:49Z
dc.date.issued2019pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/75780
dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Marcos Minoru Hasegawapt_BR
dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicaspt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo : O trabalho tem como objetivo analisar a cointegração dos elementos de formação do preço da soja proposto pela literatura e o preço praticado nas praças produtoras de soja no Brasil. Esses elementos são o preço futuro na bolsa de Chicago, a taxa de câmbio do dólar e preço do prêmio no porto de Paranaguá. Também analisa a cointegração entre o prêmio no porto de Paranaguá com o prêmio teórico nas praças brasileiras. Para análise foram coletados preços diários de todas as variáveis entre o período de 03 de janeiro de 2011 e 28 de setembro de 2018. Primeiramente foram testados a presença de estacionariedade nas séries analisadas. Para isso, foram aplicados o teste de Dickey-Fuller Aumentado (DFA) e o teste Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Na sequência foi aplicado o teste de cointegração de Engle Granger para verificarmos a presença de relação de longo prazo nas séries temporais. Os testes buscaram verificar a relação do tripé de formação de preço, colocando cada variável de forma individual e combinadas. Buscou-se entender a efetividade dos mecanismos de hedge em bolsa no controle de risco na comercialização da soja. Conseguimos concluir que somente o tripé de formação de preço combinado, formando o preço de paridade de exportação, tem uma relação de longo prazo com os preços da soja no Brasil, e que o hedge do câmbio e dos preços da soja na bolsa de Chicago ainda deixa o produtor exposto as oscilações do prêmio da soja, que reflete os fundamentos de oferta e demanda locais. Deixamos proposto um futuro estudo em cima da previsibilidade e sazonalidade dos prêmios a fim de otimizar os melhores momentos de aplicar o hedge em bolsa e captar o melhor prêmio na comercialização da soja.pt_BR
dc.format.extent1 recurso online : PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectSoja - Preços - Brasilpt_BR
dc.subjectCâmbiopt_BR
dc.subjectSoja - Comérciopt_BR
dc.titleA influência da taxa de câmbio, preço futuro na bolsa de Chicago e do prêmio no Porto de Paranaguá na formação do preço da soja no Brasilpt_BR
dc.typeTCC Graduação Digitalpt_BR


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