| dc.contributor.advisor | Pereima Neto, João Basílio, 1963- | pt_BR |
| dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Macroeconomia e Finanças | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Evelin da Cunha Alves de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:36:39Z | |
| dc.date.available | 2025-01-20T19:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/42777 | |
| dc.description | Orientador : João Basílio Pereima Neto | pt_BR |
| dc.description | Artigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Macroeconomia e Finanças | pt_BR |
| dc.description | Inclui referências | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Séries temporais, ou seja, dados organizados cronologicamente nos fornece uma base de dados para analisar e estudar o comportamento da serie, muitos modelos possuem capacidade de previsão do comportamento futuro de uma série com base em seu dado histórico, como o Ibovespa, é indicador de desempenho médio das cotações dos ativos com maior negociação e representação no mercado de ações brasileiro, através de seu comportamento histórico é possível realizar uma previsão do comportamento geral desses ativos o que reflete as negociações no mercado brasileiro, cabe então uma avaliação do melhor modelo para este caso, como será visto neste estudo. | pt_BR |
| dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.subject | Indices de mercado de ações | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.subject | Modelos econometricos | pt_BR |
| dc.title | Estudo de modelagem econométrica para previsão do Índice Bovespa | pt_BR |
| dc.type | TCC Especialização Digital | pt_BR |
