Estudo de modelagem econométrica para previsão do Índice Bovespa
Resumo
Resumo: Séries temporais, ou seja, dados organizados cronologicamente nos fornece uma base de dados para analisar e estudar o comportamento da serie, muitos modelos possuem capacidade de previsão do comportamento futuro de uma série com base em seu dado histórico, como o Ibovespa, é indicador de desempenho médio das cotações dos ativos com maior negociação e representação no mercado de ações brasileiro, através de seu comportamento histórico é possível realizar uma previsão do comportamento geral desses ativos o que reflete as negociações no mercado brasileiro, cabe então uma avaliação do melhor modelo para este caso, como será visto neste estudo.