Utilização de deep learning para previsão dos preços das ações na bolsa de valores

Abstract

Resumo : Este trabalho teve como objetivo a criação de um algoritmo capaz de realizar previsões sobre a variação de preços futura de ações negociadas na bolsa de valores brasileira por meio da utilização da técnica de aprendizado de máquina denominada deep learning. Foram utilizados dados históricos de preço e volume para alimentar o modelo em conjunto com uma rede neural híbrida. Ao final do trabalho foi verificado que embora o modelo não tenha obtido resultados significativos para prever o valor da variação de preço no próximo dia útil para as ações testadas, um teste de investimento mostrou que o modelo pode ser útil para prever a tendência na qual os preços se movimentarão com um dia de antecedência, sobretudo quando o modelo é treinado com os dados mais recentes. Para os papéis analisados, o modelo resultou em uma estratégia de investimento com resultados superiores a de buy and hold no melhor caso e equivalente a esta mesma estratégia, no pior caso.