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    High-frequency trading : os algoritmos e as operações de alta frequência nas bolsas de valores

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    GUILHERME-HENRIQUE-MARTINI.pdf (348.6Kb)
    Data
    2015
    Autor
    Martini, Guilherme Henrique
    Metadata
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    Resumo
    Resumo: O presente artigo tem como proposta elucidar algumas das características de um tipo de negociação em bolsa de valores ainda pouco abordado no Brasil: as operações de alta frequência a partir de algoritmos programados, ou high-frequency trading (HFT). Para tanto, apresenta conceitos primários, como as negociações de ativos, algoritmos e as primeiras operações computadorizadas para contextualizar o início da prática de alta frequência. Leva em conta a intensidade deste tipo de operação nos Estados Unidos e as medidas tomadas após os impactos negativos do episódio do flash crash, em 2010. Expõe também a presença no Brasil, considerando a crescente procura pelos métodos programáveis e a posição dos órgãos reguladores brasileiros. Ao longo do texto, busca estabelecer um balanço entre os pontos positivos e negativos das HFT, abordando a perturbação causada no mercado e reafirmando a necessidade da construção de sólidas ferramentas de controle e segurança antes da implementação dos recursos algorítmicos nas bolsas de valores
    URI
    https://hdl.handle.net/1884/45078
    Collections
    • Ciências Econômicas [2145]

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