Análise da volatilidade do índice SMLL : um estudo de comparação das metodologias GARCH e extensões

dc.contributor.advisor	Lucambio Pérez, Fernando	pt_BR
dc.contributor.other	Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Curso de Graduação em Estatística e Ciência de Dados	pt_BR
dc.creator	Maia, Gabriel Melek dos Santos da	pt_BR
dc.date.accessioned	2025-08-27T16:06:52Z
dc.date.available	2025-08-27T16:06:52Z
dc.date.issued	2024	pt_BR
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/1884/98132
dc.description	Orientador: Prof. Dr. Fernando Lucambio Pérez	pt_BR
dc.description	Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Curso de Graduação em Estatística	pt_BR
dc.description	Inclui referências	pt_BR
dc.description.abstract	Não inclui resumo	pt_BR
dc.format.extent	1 recurso online : PDF.	pt_BR
dc.format.mimetype	application/pdf	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.subject	Bolsa de valores - Brasil	pt_BR
dc.subject	Investimentos - Análise	pt_BR
dc.subject	Avaliação de ativos - Modelo	pt_BR
dc.title	Análise da volatilidade do índice SMLL : um estudo de comparação das metodologias GARCH e extensões	pt_BR
dc.type	TCC Graduação Digital	pt_BR