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dc.contributor.advisorTardelli, Marcelo, 1970-pt_BR
dc.contributor.authorTruite, Marilia Rodriguespt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças Corporativaspt_BR
dc.date.accessioned2021-10-13T16:39:59Z
dc.date.available2021-10-13T16:39:59Z
dc.date.issued2017pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/71988
dc.descriptionOrientador : Marcelo Tardellipt_BR
dc.descriptionArtigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finançaspt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo : Este trabalho analisa a performance de estratégias de investimento com base em um indicador de risco: Lump Sum, Dollar-Cost-Averaging e Value-Averaging. O indicador de risco escolhido para a análise foi o Sharpe Ratio, o qual avalia o risco do investimento por meio da variância das rentabilidades. Para os cálculos foi utilizada uma carteira teórica de ativos composta pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) e Dólar comercial, sendo que a taxa de juros Selic foi utilizada como ativo livre de risco. A conclusão é que, no período estudado, a estratégia de investimento com o melhor retorno em relação ao risco assumido foi a Dollar-Cost- Averaging, seguido pela estratégia Value-Averaging e por último pela estratégia Lump Sum.pt_BR
dc.format.extent1 arquivo ( 14 p.) : grafs.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectInvestimentos - Administraçãopt_BR
dc.subjectAdministração de riscopt_BR
dc.subjectTaxas de jurospt_BR
dc.titleComparação de estratégias de investimento utilizando a métrica de mensuração ajustada ao risco sharpe ratio : um estudo no mercado brasileiro no período de 2010 - 2016pt_BR
dc.typeMonografia Especialização Digitalpt_BR


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