Utilização do método Box-Jenkins para previsão de indicadores econômicos (IPCA, SELIC, Câmbio e Ibovespa)

Abstract

Resumo: A necessidade de se antecipar ao movimento de mercado pelos investidores é cada vez mais importante para que se possa proteger de desvalorizações causadas por alocações equivocadas. Pensando em como direcionar estas aplicações o presente trabalho tem por objetivo realizar o estudo de alguns indicadores (câmbio, Ibovespa, IPCA e Selic) que possuem grande impacto na maioria dos ativos de renda fixa e renda variável. Para tanto foram analisadas as séries temporais compreendidas no período de jan/2000 a dez/2012 e utilizada a metodologia Box-Jenkins para a realização das previsões das séries para o período de dez/2013. Apesar das divergências apresentadas entre os valores realizado e previsto os modelos estimados foram capazes de prever com moderação os movimentos do mercado.