dc.contributor.advisor | Tardelli, Marcelo, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.author | Truite, Marilia Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças Corporativas | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T16:39:59Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T16:39:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/71988 | |
dc.description | Orientador : Marcelo Tardelli | pt_BR |
dc.description | Artigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo : Este trabalho analisa a performance de estratégias de investimento com base em um indicador de risco: Lump Sum, Dollar-Cost-Averaging e Value-Averaging. O indicador de risco escolhido para a análise foi o Sharpe Ratio, o qual avalia o risco do investimento por meio da variância das rentabilidades. Para os cálculos foi utilizada uma carteira teórica de ativos composta pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) e Dólar comercial, sendo que a taxa de juros Selic foi utilizada como ativo livre de risco. A conclusão é que, no período estudado, a estratégia de investimento com o melhor retorno em relação ao risco assumido foi a Dollar-Cost- Averaging, seguido pela estratégia Value-Averaging e por último pela estratégia Lump Sum. | pt_BR |
dc.format.extent | 1 arquivo ( 14 p.) : grafs. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Investimentos - Administração | pt_BR |
dc.subject | Administração de risco | pt_BR |
dc.subject | Taxas de juros | pt_BR |
dc.title | Comparação de estratégias de investimento utilizando a métrica de mensuração ajustada ao risco sharpe ratio : um estudo no mercado brasileiro no período de 2010 - 2016 | pt_BR |
dc.type | Monografia Especialização Digital | pt_BR |