Navegação 40001016030P0 Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia por assunto "Mercado"
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Factor investing no Brasil : montagem de portfólios de ações de dois fatores sob condições variadas de período de remontagem de carteira e liquidez
(2023)Resumo: Objetivou-se testar a performance de portfólios montados a partir de um e dois fatores sob variadas condições de periodicidade de remontagem, liquidez e mix de fatores no mercado de ações brasileiro no período entre ...