Modelo de Markowitz e sua aplicação em planejamento de riscos em um portfólio do Índice ESG

Abstract

Resumo : Este trabalho tem como proposta analisar o desenvolvimento sustentável das empresas, com maior foco no tema ESG (Environmental, Social and Governance). Para isso, será tomado como base o Modelo de Markowitz e qual a sua aplicabilidade no cenário de planejamento de riscos, exibindo, quando houver, seus pontos positivos e negativos. É uma pesquisa com abordagem exploratória, conforme Gil (2002) "as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses", ou seja, com isso podemos explorar todas as vertentes desse modelo e nos familiarizar com o que nos é proposto e entender como podemos aplicá-lo de maneira eficaz. Essa pesquisa será embasada no livro de Edwin Elton (2012) "Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos"

Abstract: This paper proposes to analyze the sustainable development of companies, with greater focus on the ESG (Environmental, Social and Governance) theme. For this, the Markowitz Model will be used as a basis together with its applicability in the risk planning scenario, showing, when there is, its positive and negative points. It is a research with an exploratory approach, according to Gil (2002) "exploratory research aims to provide greater familiarity with the problem, with a view to making it more explicit or constituting hypotheses", that is, with this we can explore all the aspects of this model and familiarize ourselves with what is proposed to us and understand how we can apply it effectively. This research will be based on the book by Edwin Elton (2012) "Modern Portfolio Theory and Investment Analysis"