Buscar
Itens para a visualização no momento 1-1 of 1
Seleção de portfolios : uma aplicação da teoria da dominância estocástica
(2003)
Resumo: A partir da teoria de seleção de portfolio de Harry Markowitz, acostumou-se a identificar a variância de uma distribuição de retornos como sendo o grau de exposição ao risco de um ativo. O melhor portfolio então ...