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Seleção de portfolios : uma aplicação da teoria da dominância estocástica
(2003)
Resumo: A partir da teoria de seleção de portfolio de Harry Markowitz, acostumou-se a identificar a variância de uma distribuição de retornos como sendo o grau de exposição ao risco de um ativo. O melhor portfolio então ...
Determinantes de investimento na teoria pós Keynesiana : panorama teórico e exercício econométrico
(2019)
Resumo: O presente trabalho se constitui de dois ensaios a respeito dos determinantes do investimento privado dentro da teoria macroeconômica pós keynesiana. No primeiro ensaio, é feita uma investigação teórica dentre os ...
Seleção de ativos para carteira de investimentos da Paranaprevidência
(2018)
Resumo: Este trabalho propõe um processo de seleção de ativos financeiros para a parte da carteira do Fundo de Previdência do Estado do Paraná que necessita de liquidez. Foram consideradas as restrições legais e a meta ...