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dc.contributor.advisorFernandes, Adriana Sbicca, 1969-pt_BR
dc.contributor.authorKiessig, Nicolas Fortes de Sá, 1998-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicaspt_BR
dc.date.accessioned2022-06-29T20:01:00Z
dc.date.available2022-06-29T20:01:00Z
dc.date.issued2021pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/76656
dc.descriptionOrientador: Profa. Dra. Adriana Sbicca Fernandespt_BR
dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicaspt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo: Este trabalho buscou testar a hipótese de random walk para o mercado acionário brasileiro, de 2009 a 2019, a partir da verificação e análise de resultados de 3 testes estatísticos efetuados: teste de variância única de Lo Mackinlay, teste de variância múltipla de Chow Denning, e teste de Runs. Os resultados encontrados apontam em sua maioria para a aceitação do random walk no mercado acionário brasileiro quando analisado tanto o índice Ibovespa quanto as ações individuais selecionadas por critérios de liquidez definidos.pt_BR
dc.format.extent1 recurso online : PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectAções (Finanças)pt_BR
dc.subjectLiquidez (Economia)pt_BR
dc.titleRandom walk e a hipótese dos mercados eficientes : testes para o mercado acionário brasileiro recentept_BR
dc.typeMonografia Graduação Digitalpt_BR


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