| dc.contributor.advisor | Fernandes, Adriana Sbicca, 1969- | pt_BR |
| dc.contributor.author | Kiessig, Nicolas Fortes de Sá, 1998- | pt_BR |
| dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-06-29T20:01:00Z | |
| dc.date.available | 2022-06-29T20:01:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/76656 | |
| dc.description | Orientador: Profa. Dra. Adriana Sbicca Fernandes | pt_BR |
| dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.description | Inclui referências | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho buscou testar a hipótese de random walk para o mercado acionário brasileiro, de 2009 a 2019, a partir da verificação e análise de resultados de 3 testes estatísticos efetuados: teste de variância única de Lo Mackinlay, teste de variância múltipla de Chow Denning, e teste de Runs. Os resultados encontrados apontam em sua maioria para a aceitação do random walk no mercado acionário brasileiro quando analisado tanto o índice Ibovespa quanto as ações individuais selecionadas por critérios de liquidez definidos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Ações (Finanças) | pt_BR |
| dc.subject | Liquidez (Economia) | pt_BR |
| dc.title | Random walk e a hipótese dos mercados eficientes : testes para o mercado acionário brasileiro recente | pt_BR |
| dc.type | Monografia Graduação Digital | pt_BR |
