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dc.contributor.advisorVieira, José Guilherme Silva, 1976-pt_BR
dc.contributor.authorPereira, Luiz Felipe Meier, 1993-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicaspt_BR
dc.date.accessioned2022-06-27T13:16:08Z
dc.date.available2022-06-27T13:16:08Z
dc.date.issued2020pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/76598
dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieirapt_BR
dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicaspt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo : O presente trabalho compara os modelos de otimização de Paridade de Risco e de Média-Variância em carteiras de ações. Com objetivo de constatar se há superioridade entre um destes modelos de otimização de ações, foram analisados oito casos a partir das combinações possíveis de variação, nos seguintes parâmetros: o número de ativos que compõem uma carteira, a periodicidade dos balanceamentos e o horizonte de tempo. Para cada caso foi otimizado uma carteira com modelo de Paridade de Risco e outra com Média-Variância, totalizando 16 carteiras. As carteiras propostas neste trabalho são compostas por ações do Índice Ibovespa no período de outubro de 2017 a setembro de 2020. Os cálculos e análises foram realizados no RStudio 4.0.2, com auxílio das bibliotecas riskParityPortfolio 0.2.1 e fPortfolio 3042.83.1. As comparações dos casos foram realizadas com base em performance, índices de risco e relação risco, e retorno para cada carteira. Dentre os principais índices empregados estão: Beta, Sharpe, Treynor e Drawdown. Restrições importantes foram as desconsiderações de custos transacionais e tributários na compra e venda de ações, e a não observação dos retornos dos dividendos. Os resultados confirmam nos 8 casos maior performance do modelo de Otimização de Paridade de Risco, contendo melhor relação de risco e retorno, também contendo carteiras com maior diversificação.pt_BR
dc.format.extent1 recurso online : PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectAções (Finanças)pt_BR
dc.subjectRisco (Economia)pt_BR
dc.titleOtimização de portfólios de ações com estratégia de paridade de risco em comparação ao modelo de média-variânciapt_BR
dc.typeMonografia Graduação Digitalpt_BR


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