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dc.contributor.advisorAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973-pt_BR
dc.contributor.authorSilva, Emanuel Germano da, 2000-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicaspt_BR
dc.date.accessioned2022-06-14T19:27:16Z
dc.date.available2022-06-14T19:27:16Z
dc.date.issued2021pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/76445
dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus Juniorpt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicaspt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo : O presente trabalho apresenta as duas principais estratégias de seleção de ativos utilizadas pelos gestores profissionais de investimentos. A value investing, conceito iniciado pelo economista Benjamin Graham, que seleciona empresas ao analisar a distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado, bem como a solidez e maturidade de desenvolvimento da companhia. A growth investing, conceito criado por investidores que buscam encontrar as empresas com as maiores capacidades de crescimento e expansão de seu negócio. O presente estudo investiga os resultados obtidos por cada estratégia de investimento aplicado ao mercado financeiro brasileiro no período compreendido entre 2000 e 2020, chegando à conclusão de que a estratégia growth investing foi superior à estratégia value investing para o período analisado em termos de retorno absoluto. Por outro lado, a estratégia value investing foi superior à estratégia growth investing em termos de risco. No entanto, o índice de Sharpe utilizado para ajustar o retorno ao risco, retornou resultados semelhantes para ambas as estratégias de investimentos, indicando não haver diferenças significativas em termos de prêmio de risco. Além disso, o teste de médias realizado para o retorno e o teste de médias realizado para o índice Sharpe não encontrou diferença entre os resultados obtidos, ou seja, as estratégias não apresentam diferença segundo o teste de médias. Dessa forma, não é possível chegar a resultados conclusivos sobre qual estratégia é superior à outra para qualquer período ou qualquer investidor, uma vez que para cada perfil de risco existe um investimento adequado.pt_BR
dc.format.extent1 recurso online : PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.subjectInvestidores (Finanças)pt_BR
dc.subjectInvestimentos - Administraçãopt_BR
dc.subjectRisco (Economia)pt_BR
dc.titleEstratégias value & growth : qual a melhor para o longo prazo?pt_BR
dc.typeMonografia Graduação Digitalpt_BR


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