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    Estudo de eventos sobre o caso do mensalão : análise do índice Bovespa

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    R - E - VINICIUS MARTINS DUARTE.pdf (650.7Kb)
    Date
    2017
    Author
    Duarte, Vinicius Martins, 1992-
    Metadata
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    Subject
    Bolsa de Valores de São Paulo
    Mercado financeiro
    Indicadores econômicos
    xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
    Monografia Especialização Digital
    Abstract
    Resumo : O presente trabalho tem como finalidade avaliar o comportamento do índice Bovespa durante o período em que ocorreu o caso do Mensalão, empregando o uso de ferramentas matemáticas para testar se o mercado financeiro brasileiro possui uma eficiência do tipo semiforte. Esse trabalho não tem como finalidade analisar o caso do Mensalão, apenas será estudado o impacto no mercado financeiro em relação a atuação da imprensa durante a ocorrência do caso. A metodologia da pesquisa caracteriza-se como revisão bibliográfica aplicada a uma abordagem predominantemente quantitativa. Para avaliar a eficiência do mercado financeiro brasileiro durante a ocorrência do caso do Mensalão, foi realizado um estudo de eventos. Os eventos foram determinados por meio de notícias publicadas pela mídia durante a ocorrência do caso. Foram escolhidos os acontecimentos de maior relevância sobre o caso e em seguida, o comportamento histórico do índice Bovespa foi avaliado de acordo com a sua relação aos fatos. Foram utilizadas planilhas para calcular os retornos anormais de cada evento e em seguida foram realizados testes estatísticos com o objetivo de avaliar se o mercado comportouse com a eficiência de mercado do tipo semiforte, ou seja, as notícias são absorvidas rapidamente e integralmente pelo mercado financeiro. Os resultados evidenciaram que houve eventos em que o mercado não se comportou de maneira eficiente.
    URI
    https://hdl.handle.net/1884/71991
    Collections
    • MBA em finanças [89]

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