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dc.contributor.advisorCherobim, Ana Paula Mussi Szabo, 1964-pt_BR
dc.contributor.authorMikoszewski, Cristiano Garbelottopt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em Administraçãopt_BR
dc.date.accessioned2022-09-20T12:08:39Z
dc.date.available2022-09-20T12:08:39Z
dc.date.issued2006pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/6510
dc.descriptionOrientadora: Ana Paula Mussi Szabo Cherobimpt_BR
dc.descriptionDissertaçao (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduaçao em Administraçao. Defesa: Curitiba, 2006pt_BR
dc.descriptionInclui bibliografia e anexospt_BR
dc.descriptionÁrea de concentraçao: Estratégia e organizaçoespt_BR
dc.description.abstractResumoa: O presente trabalho é composto basicamente de duas partes, a primeira relativa às características do mercado de opções, especialmente a uma visão geral sobre a literatura de apreçamento de ativos. Na segunda parte, aplicam-se os modelos de Black & Scholes (1973) e de Cox, Ross e Rubinstein (1979) com o objetivo de precificar opções de compra no mercado brasileiro, especificamente, as da Telemar sobre o ativo à vista TNLP4 de forma a comparar os valores obtidos pelos métodos com os de mercado levando-se em consideração a classificação das opções quanto à probabilidade de exercício. De forma complementar, faz-se uma abordagem relativa a algumas variações de estimadores de volatilidade, utilizando-se a volatilidade implícita, a histórica com diferentes janelas temporais e alisamento exponencial.pt_BR
dc.description.abstractAbstract: The present research is divided into two parts. The first part is related to the characteristic of the options market, specially, a general view on the literature about setting a value on the assets. At the second part, Black and Scholes's model (1973) and Cox, Ross and Rubinstein's model are applied with the objective of setting a value on the options at the Brazilian market, specifically, Telemar's about the cash assets TNLP4, in a way of comparing the results achieved by the methods to the ones on the market, considering the options classification related to the probability of the exercise. In addition, an approach is taken about some prizing volatility variations, using the implicit volatility, the historical volatility with "order limit" or else, techniques on setting values, prices in a predetermined period and Exponentially Moving Average.pt_BR
dc.format.extentx, 92f.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.relationDisponível em formato digitalpt_BR
dc.subjectAdministração - Tesespt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectTesespt_BR
dc.subjectMercado de opçõespt_BR
dc.subjectAdministraçãopt_BR
dc.titleOpçoes de compra no mercado brasileiro : uma abordagem relativa a métodos numéricos frente ao modelo de Black & Scholespt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR


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