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dc.contributor.authorBosco, Rodrigo Henriquept_BR
dc.contributor.otherPereima Neto, João Basílio, 1963-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicaspt_BR
dc.date.accessioned2017-05-19T21:44:18Z
dc.date.available2017-05-19T21:44:18Z
dc.date.issued2016pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1884/46862
dc.descriptionOrientador: João Basilio Pereima Netopt_BR
dc.descriptionMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicaspt_BR
dc.description.abstractResumo: A presente monografia tem por objetivo compor um portfolio de ações indexado ao indice MSCI Brazil Index, para ser utilizado na administraçao de investimentos de longo prazo. Para atingir esse objetivo será abordada uma metodologia diferente da especificada por Markowitz em relaçao a fronteira eficiente, neste trabalho sera utilizado um modelo de cointegração para seleção ao do portfolio e determinação de seus pesos dentro da carteira utilizando otimização por Minimos Quadrados Ordinarios e Programação Quadratica. A analise de risco sera feita por meio da modelagem de series temporais ARCH e GARCH enquanto a estimativa de retorno sera feita pela media aritmetica dos retornos no tempo. O portfolio proposto por esse tabalho e composto somente por açoes negociadas na Bovespa sem vendas a descoberto ou negociaçoes a prazo, sendo assim, um portfolio de ativos a vista. Para simplicação do conteudo a ser exposto a carteira contera somente 3 ativos, podendo ser adaptada para um numero maior ou menor de ativos de acordo com as necessidades do investidorpt_BR
dc.format.extent87 f.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.relationDisponível em formato digitalpt_BR
dc.subjectAções (Finanças)pt_BR
dc.subjectInvestimentos - Analisept_BR
dc.subjectAnalise de series temporaispt_BR
dc.titleOtimização de carteiras com análise de cointegração e modelos de heterocedasticidade condicionalpt_BR
dc.typeMonografia Graduação Digitalpt_BR


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