Utilização de redes neurais na identificação de tendências de desempenho das Ofertas Públicas Iniciais
Date
2015Author
Correia, Lucas Rubino
Metadata
Show full item recordSubject
Redes neurais (Computação)Oferta pública inicial de títulos (Finanças)
MATLAB (Programa de computador)
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Monografia Especialização DigitalAbstract
Resumo: O lançamento de ações é conhecido como Ofertas Públicas Iniciais (IPO, do inglês Initial Public Offering) e tem como objetivo captar recursos para a empresa ou por alavancagem. De 2004 até 2014, 152 companhias ingressaram no mercado de capitais trazendo com elas uma modalidade de investimento com muitas oportunidades de rentabilidade. A grande restrição do investimento em IPO é a não existência de um histórico de desempenho na bolsa de valores e a ausência de informações acerca da empresa. Diante disso, o trabalho proposto teve como objetivo a utilização de redes neurais para a identificação de tendências de retorno no primeiro dia de pregão. Foi desenvolvida uma topologia de Rede Neural dentro do software MATLAB® para a realização de análises. Foi estudado o desempenho de 16 conjuntos de dados, que diferem entre sim pelas categorias de parâmetros de entrada utilizados e pela utilização ou não de números binários. Os resultados foram analisados e um modelo de Rede com duas camadas ocultas foi proposto. Por fim, foi realizada uma simulação comparando o desempenho de dois investimentos realizados através da metodologia das redes com dois investimentos sem nenhuma metodologia de investimento aplicada.
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