Show simple item record

dc.contributor.advisorFonseca, Marcos Wagner da, 1969-pt_BR
dc.contributor.authorCoelho Júnior, Naorpt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Macroeconomia e Finançaspt_BR
dc.date.accessioned2018-10-16T20:22:29Z
dc.date.available2018-10-16T20:22:29Z
dc.date.issued2014pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/42778
dc.descriptionOrientador : Marcos Wagner da Fonsecapt_BR
dc.descriptionArtigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Macroeconomia e Finançaspt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo: A necessidade de se antecipar ao movimento de mercado pelos investidores é cada vez mais importante para que se possa proteger de desvalorizações causadas por alocações equivocadas. Pensando em como direcionar estas aplicações o presente trabalho tem por objetivo realizar o estudo de alguns indicadores (câmbio, Ibovespa, IPCA e Selic) que possuem grande impacto na maioria dos ativos de renda fixa e renda variável. Para tanto foram analisadas as séries temporais compreendidas no período de jan/2000 a dez/2012 e utilizada a metodologia Box-Jenkins para a realização das previsões das séries para o período de dez/2013. Apesar das divergências apresentadas entre os valores realizado e previsto os modelos estimados foram capazes de prever com moderação os movimentos do mercado.pt_BR
dc.format.extent21 p : gráfs., tabs.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.relationDisponível em formato digitalpt_BR
dc.subjectIndicadores econômicospt_BR
dc.subjectInvestimentos - Analisept_BR
dc.titleUtilização do método Box-Jenkins para previsão de indicadores econômicos (IPCA, SELIC, Câmbio e Ibovespa)pt_BR
dc.typeMonografia Especialização Digitalpt_BR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record