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dc.contributor.advisorPereima Neto, João Basílio, 1963-pt_BR
dc.contributor.authorSouza, Evelin da Cunha Alves dept_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Macroeconomia e Finançaspt_BR
dc.date.accessioned2018-10-11T19:32:34Z
dc.date.available2018-10-11T19:32:34Z
dc.date.issued2014pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/42777
dc.descriptionOrientador : João Basílio Pereima Netopt_BR
dc.descriptionArtigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Macroeconomia e Finançaspt_BR
dc.descriptionInclui referênciaspt_BR
dc.description.abstractResumo: Séries temporais, ou seja, dados organizados cronologicamente nos fornece uma base de dados para analisar e estudar o comportamento da serie, muitos modelos possuem capacidade de previsão do comportamento futuro de uma série com base em seu dado histórico, como o Ibovespa, é indicador de desempenho médio das cotações dos ativos com maior negociação e representação no mercado de ações brasileiro, através de seu comportamento histórico é possível realizar uma previsão do comportamento geral desses ativos o que reflete as negociações no mercado brasileiro, cabe então uma avaliação do melhor modelo para este caso, como será visto neste estudo.pt_BR
dc.format.extent23 p : gráfs., tabs.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.relationDisponível em formato digitalpt_BR
dc.subjectIndices de mercado de açõespt_BR
dc.subjectBolsa de valorespt_BR
dc.subjectModelos econometricospt_BR
dc.titleEstudo de modelagem econométrica para previsão do Índice Bovespapt_BR
dc.typeMonografia Especialização Digitalpt_BR


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