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Metodologia Box & Jenkins, modelos arch-garch, redes neurais de camada recorrente e análise de dados em painel na previsão de séries financeiras
(2016)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar qual o melhor modelo de previsão do preço das ações da carteira teórica composta pelas empresas integrantes do IBrX-50 entre as técnicas: análise de séries temporais, modelos ...
Projeção de séries temporais por meio de um método híbrido wavelet-neural integrado com bootstrap
(2015)
Resumo: Nesta tese de doutorado, é proposto um novo método híbrido wavelet-neural integrado com um amostrador bootstrap para projeção pontual e intervalar de séries temporais estocásticas. Basicamente, combinam-se os métodos ...
Análise e predição das deformações do concreto em dados de instrumentação utilizando um método híbrido
(2019)
Resumo: Este estudo apresenta um método híbrido, denominado SARIMAX-NEURAL, aplicado a séries temporais sazonais univariadas. O método proposto representa uma combinação linear dos modelos autorregressivos integrado de ...