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Metodologia Box & Jenkins, modelos arch-garch, redes neurais de camada recorrente e análise de dados em painel na previsão de séries financeiras
(2016)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar qual o melhor modelo de previsão do preço das ações da carteira teórica composta pelas empresas integrantes do IBrX-50 entre as técnicas: análise de séries temporais, modelos ...
Proposta de modelo híbrido composta por wavelet, arima e redes neurais artificiais de funções de bases radiais para previsão de séries temporais : uma aplicação em um instrumento da barragem de Itaipu
(2016)
Resumo: A previsão de séries temporais é empregada em várias áreas de conhecimento. O presente estudo tem como foco auxiliar, a partir de previsões de séries temporais, a tomada de decisão da equipe responsável do monitoramento ...
Metodologia para a definição de alertas dinâmicos para subpressão em fundações de barragens de concreto : o caso da barragem principal de Itaipu
(2016)
Resumo: Uma questão importante em segurança de barragens de concreto é a monitoração da subpressão em suas fundações e a sua manutenção dentro dos limites de projeto, ao longo do seu tempo de operação. A supbressão é a ...
Projeção de séries temporais por meio de um método híbrido wavelet-neural integrado com bootstrap
(2015)
Resumo: Nesta tese de doutorado, é proposto um novo método híbrido wavelet-neural integrado com um amostrador bootstrap para projeção pontual e intervalar de séries temporais estocásticas. Basicamente, combinam-se os métodos ...
Método warimax-garch neural para previsão de séries temporais
(2015)
Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar uma nova metodologia híbrida WARIMAX-GARCH Neural para a previsão pontual e intervalar de séries temporais estocásticas. Fundamentalmente, é aplicada a decomposição Wavelet ...